尊敬的投资者：
为保证融资融券业务平稳健康发展，满足投资者多样化投资需求，我司决定自2023年02月13日起对融资融券业务证券组别和证券持仓集中度指标进行调整，对投资者信用账户证券持仓集中度进行精细化管理。本次信用账户持仓集中度调整以现行集中度控制方案为基础，新增北交所证券集中度控制指标。
本次调整后详情如下：
一、融资融券业务证券组别
公司根据所属证券市场总体情况、上市公司基本信息、上市公司舆情信息、二级市场流动性等指标进行综合分析判断后将所有融资融券担保证券分为A组、B组、C组、D组、E组、F组、关注类和北交所八个分组。
投资者在信用账户中持有的单一证券持仓集中度限制，与该证券所属证券组别有关。投资者信用账户持有的证券组别为关注类、科创板、注册制创业板以及北交所股票的，可能会影响您的融资融券合约展期。
二、单一证券持仓集中度管理
1. 个人投资者
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“R”：授信额度与负债总额较高者；“W”：维持担保比例；“J”：单一证券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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各授信额度与负债总额客户分组下不同维持担保比例区间的单一证券集中度上限 |
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证券 分组 |
R≤150 （万元） |
150＜R≤300 （万元） |
300＜R≤1000 （万元） |
R＞1000 （万元） |
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A组 |
不限 |
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B组 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240%：J=0.8 |
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W＜180% ：J=0.6 |
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C组 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240% ： J=0.8 |
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W＜180% ： J=0.6 |
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D组 |
不限 |
W≥240% ： 不限 180%≤W＜240% ： J=0.6 |
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W＜180% ： J=0.4 |
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E组 |
W≥400% ：不限 240%≤W＜400% ： J=0.7 180%≤W＜240% ： J=0.5 W＜180% ： J=0.3 |
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F组 |
W≥400% ： 不限 240%≤W＜400% ： J=0.5 180%≤W＜240% ： J=0.4 W＜180% ： J=0.3 |
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关注类 |
无负债：不限 W≥400% ： J=0.5 240%≤W＜400% ： J=0.4 180%≤W＜240% ： J=0.3 W＜180% ： J=0.2 |
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北交所 |
无负债：J=0.35 W≥400% ： J=0.3 240%≤W＜400% ： J=0.2 180%≤W＜240% ： J=0.1 W＜180% ： 禁止买入 |
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2. 机构和产品投资者
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“W”：维持担保比例；“J”：单一证券集中度上限；“不限”:J=1.0 |
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证券分组 |
不同维持担保比例区间的单一证券集中度上限 |
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无负债 |
W≥500% |
300%≤W＜500% |
180%≤W＜300% |
W＜180% |
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A组 |
不限 |
不限 |
不限 |
不限 |
不限 |
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B组 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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C组 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.7 |
J=0.5 |
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D组 |
不限 |
不限 |
不限 |
J=0.5 |
J=0.3 |
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E组 |
不限 |
不限 |
J=0.6 |
J=0.4 |
J=0.2 |
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F组 |
不限 |
不限 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
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关注类 |
不限 |
J=0.4 |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
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北交所 |
J=0.35 |
J=0.3 |
J=0.2 |
J=0.1 |
禁止买入 |
三、注册制证券、北交所板块集中度管理
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“W”：维持担保比例；“C”：注册制证券板块（含北交所）集中度上限；“B”：北交所板块集中度上限 |
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投资者类型 |
维持担保比例区间 |
注册制证券板块（含北交所） 集中度上限 |
北交所板块 集中度上限 |
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个人 |
无负债 |
C=1.0 |
B=0.5 |
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W≥400% |
C=1.0 |
B=0.4 |
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240%≤W＜400% |
C=0.7 |
B=0.3 |
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180%≤W＜240% |
C=0.5 |
B=0.2 |
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W＜180% |
C=0.3 |
禁止买入 |
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机构或产品 |
无负债 |
C=1.0 |
B=0.5 |
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W≥500% |
C=1.0 |
B=0.4 |
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300%≤W＜500% |
C=0.6 |
B=0.3 |
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180%≤W＜300% |
C=0.4 |
B=0.2 |
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W＜180% |
C=0.2 |
禁止买入 |
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1. 信用账户无负债时，投资者信用账户担保品买入或融资买入北交所证券，受到单一证券持仓集中度与北交所证券板块集中度限制；
2. 注册制证券板块指科创板、注册制创业板和北交所证券合并的板块；
3. 投资者信用账户同时受到单一证券持仓集中度与板块集中度控制；
4. 投资者T日调整授信额度，授信额度与负债总额较高者指标T日调整；投资者T日调整两融负债总额，授信额度与负债总额较高者指标T+1日调整；
5. 如果我司与个别投资者就集中度事项有特别约定的，则以相关特别约定为准；若投资者出现融资融券业务合同等约定限制融资融券交易的事项，则以相关合同约定为准；
6. 投资者可通过官网融资融券专栏、APP和PC交易终端可充抵保证金证券池查询证券所属证券组别。
7. 投资者信用账户持有的证券组别为关注类或北交所组别的，可能会影响您的融资融券合约展期。
为更好的适应证券市场变化，保障投资者权益，投资者信用账户持仓集中度需满足我司规定的集中度管理要求，如投资者信用账户持仓集中度超过我司规定指标的，我司将暂停接受投资者担保品买入或融资买入相关证券的委托，或采取不接受投资者合约展期申请等其他风险控制措施。我司将根据市场变化等因素适时调整证券组别、集中度控制的相关规定并进行公告，请您密切关注。
特此公告。
东方财富证券股份有限公司
2023年2月10日
