衍生品业务部函〔2015〕34号

各期权经营机构：
 

　　为规范使用期权基础信息接口文件（文件名称：reff03MMDD.txt，以下简称：reff03文件），保障期权交易的安全运行，上海证券交易所（以下简称“本所”）衍生品业务部对reff03文件包含的34个字段（字段说明文件详见附件）进行了梳理和分类，现说明如下：
 

　　一、合约品种通用类字段。合约品种通用类字段内容适用同一期权合约品种，包括：欧式美式、保证金计算比例参数一、保证金计算比例参数二、整手数、单笔限价申报下限、单笔限价申报上限、单笔市价申报下限、单笔市价申报上限、最小报价单位，共9个。
 

　　该类字段均根据本所现行业务规则或通知设置。若业务规则未发生变化，该类字段内容保持不变；该类字段内容发生调整时，本所将向市场发布公告，并及时告知期权经营机构。期权经营机构应能够在期权系统中对字段内容进行实时统一调整。
 

　　二、合约个性类字段。合约个性类字段内容根据期权合约个性化产生，包括：合约编码、合约交易代码、期权合约简称、认购认沽、合约单位、期权行权价、首个交易日、最后交易日、期权行权日、行权交割日、期权到期日、合约版本号、当前未平仓合约数、合约前收盘价、合约前结算价、涨幅上限价格、跌幅下限价格、单位保证金，共18个。
 

　　期权经营机构可以通过本所发送的reff03文件获取该类字段内容，但应能够在期权系统中根据期权合约对该类字段内容进行实时个性化调整。
 

　　其中，对于“单位保证金”、“涨幅上限价格”、“跌幅下限价格”字段，期权经营机构可根据本所发布的业务规则计算并设置。当本所对发送的reff03文件数据进行调整时，将及时告知期权经营机构。
 

　　对于“认购认沽”、“期权行权价”字段，期权经营机构可以通过“合约交易代码”或“期权合约简称”字段获取前述字段内容。
 

　　对于“首个交易日”、“合约版本号”、“合约前收盘价”字段，其内容仅提供期权合约的辅助信息，不影响期权经营机构期权系统的正常运行。
 

　　三、标的类字段。标的类字段提供合约标的信息，包括：标的证券代码、基础证券名称、标的证券类型、标的证券前收盘，共4个。期权经营机构可以从现货行情获取该类字段内容，并应能够在期权系统中对该类字段内容进行实时调整。
 

　　四、其他类字段。其他类字段内容为辅助信息，包括：涨跌幅限制类型、参考数据类型、期权合约状态信息标签，共3个。该类字段不影响经营机构期权系统的正常运行。
 

　　特此说明。
 

　　上海证券交易所衍生品业务部

　　2015年9月30日